Bandas De Bollinger Ponderadas En Volumen

DVD I Las herramientas clásicas de la venda de Bollinger b La anchura de banda M tapas y fondos de W La volatilidad y anchura de banda El apretón La bombilla Lámpara y parabólica paran Indicadores de volumen en volumen de balance Intensidad intradía Distribución de la acumulación Índice de flujo de dinero Volumen volumétrico MACD Volumen normalizado Volumen Oscilador Índices positivos y negativos del volumen BBAccumulation Los Nuevos Indicadores de Bollinger Band BBImultiplicación BBTrend BBMomentum BBindex BBPersist DVD II Los Nuevos Indicadores de Bollinger Band 151 continuó Tres Pulsos a un Sistema de Comercio Alto Sistema de Trading de Interruptores de Hielo Clasificación de Posición Nuevas aplicaciones de Bollinger Band BB Script y QampA ¿Cuáles son algunos de los puntos de diferenciación de El DVD del 30º Aniversario del DVD 2011 La extensa cobertura de los indicadores de volumen, la cobertura más reciente de los nuevos indicadores de John Bollingers y Bollinger Bands se aplicó a Three Pushes to a High, un sistema para reconocer los tops del mercado. En este conjunto de dos DVD, John te enseña todo lo que necesitas saber para operar con efectividad utilizando Bollinger Bands. Esta es tu oportunidad de dominar todo el conjunto de herramientas Bollinger Band, incluyendo el trabajo más reciente de John Bollinger. El seminario costó 1995 para asistir, pero el DVD es tuyo por sólo 395. Un tema constante en mis materiales Bollinger Bands es el uso de un conjunto de indicadores no correlacionados para ayudar en la interpretación de la acción de precios y bandas de Bollinger. Hay muchas posibilidades de seleccionar entre la tendencia, el impulso, la oferta / demanda y los indicadores psicológicos. El método one-from-column-A, one from-column-B proporciona el enfoque más robusto en que reúne la cantidad máxima de información con la menor cantidad de duplicación. Se ha creado un gran número de indicadores para aclarar la relación entre la oferta y la demanda en los mercados. Algunos se derivan del precio, algunos se basan en el sentimiento y algunos se basan en el volumen. Creo que la clave más importante para entender este equilibrio dinámico es el volumen. Volumen, y los indicadores creados a partir de él, constituyen un conjunto de datos infrautilizados que ofrece al inversionista tierra fértil para la exploración en el ya bien convertido campo de análisis de precios de seguridad. En esta clase de 90 minutos presento los indicadores de volumen más importantes y cómo utilizarlos. Indicadores cubiertos: volumen de 50 días Volumen normalizado - v Volumen de equilibrio Volumen-precio Tendencia Intensidad intradía Distribución de acumulación Índice de volúmenes negativos Índice de volúmenes positivos Índice de flujos monetarios Volúmenes ponderados MACD Oscilador de 20 días OBV Oscilador de intensidad intradía de 21 días normalizado Sólo 95 recibirá: Cinta de video de 90 minutos (VHS solamente) Libro de cartas con todos los gráficos y fórmulas de la presentación Monografía sobre los indicadores de volumen Más una hoja de cálculo de Excel que ilustra todas las fórmulas ¿Qué es Bollinger siguiendo al Sr. Bollinger. Hacemos esto: Trazar el precio de una acción, cada día, durante los últimos meses. Elija un número como N 20, luego, para cada día, calcule la desviación estándar y el promedio de los N días anteriores. Escoja un número pequeño como k 2, luego, para cada día, calcule el Promedio Bollinger Superior k (Desviación Estándar) y el Promedio Bajo de Bajo - k (Desviación Estándar). Trazar Upper Bollinger y Lower Bollinger junto con el precio de la acción. Desviación Estándar 2 SD 2 (1 / N) 931 (P k - A) 2 donde hay N precios de las acciones, P k (k1 a N) y A (1 / N) 931P k es su promedio y SD es la Media Desviación cuadrada entre los precios y su promedio y también se puede calcular de la siguiente manera: SD 2 (1 / N) 931 P k 2 - k 2 es decir la diferencia entre el promedio de los cuadrados y el cuadrado de la media. Agradable, ehYoull conseguir algo como esto: donde el precio de la acción parece rebotar entre las bandas de Bollinger. (Debo mencionar que el Sr. Bollinger escoge N 20 y k 2, pero podemos recoger cualquier número de la derecha) De todos modos, (si tiene una gran imaginación) se podría pensar que cuando el precio de las acciones se estrelle a través de la banda Bolli superior, Deberíamos vender Y cuando cae por debajo de la Bolli-banda inferior debemos COMPRAR. Sin embargo, cuando se bloquea a través de la Upper-B puede seguir adelante y whod quiere vender entonces Así que tal vez esperamos a que ir por encima y luego caer de nuevo por debajo de la Upper-B. Entonces VENDEMOS. Ahora algunas personas esperan por otro pedazo de datos para indicar una VENTA (además de ir por encima y por debajo de la parte superior-B). Ese es el índice (o RSI) que mide el porcentaje de veces en que el precio de la acción aumentó durante los últimos N días. Debido a que su porcentaje va de 0 a 100 y cuando el precio de la acción va por encima y por debajo de la parte superior-B (que es parte de nuestra señal de venta) y, además, el RSI es de al menos 70 Del tiempo durante los últimos N días), entonces concluimos que el stock ha sido sobrecompuesto y debemos VENDER. Uh. Su no realmente nosotros que concluimos pero los que juegan con Bolli-bandas. De todos modos, también podemos considerar una señal de COMPRAR a ser cuando el precio de las acciones cae por debajo de la Lower-B luego se eleva por encima otra vez. Y el RSI es menor de 30 (lo que significa que el número de aumentos en los últimos N días no es más de 30). Por supuesto, los 70 y los 30 son arbitrarios. Heres un gráfico de lo que el RSI podría parecer. Y los niveles 60 y 40 Por ejemplo, las cosas podrían parecerse así: Si las bandas Bolli no mejoran su salud financiera es posible que desee probar band-aids. Y / o Tylenol. PD Tengo en la buena autoridad que Bollinger mismo no piensa que el uso de bandas de Bollinger y RSI como se describe arriba es una buena idea. De hecho, las palabras de John Bollingers son: Tal vez sería tan amable de mencionar que John Bollinger, el padre de las bandas homónimas, piensa que usando Bollinger Bands y RSI de la manera descrita aquí, gummy-stuff. org/Bollinger. htm, Es una idea bastante pobre. John Bollinger, CFA, CMT Entonces hay MOMENTOS DE MOVIMIENTO Cada día calculamos el precio medio de las acciones durante los últimos M días. Y lo traza. También calculamos el precio promedio durante los últimos N días. Y lo traza. Cuando nos cruzan COMPRA. O tal vez VENDEMOS dependiendo de si el cruce es de arriba o abajo Puede parecer así: Así que juegas con los números M y N hasta que estés feliz. Por supuesto, un promedio móvil simple de 200 días, como MA (P 1 P 2 P 3. P 200) / 200, da igual peso a todos los precios, incluso el que ocurrió hace 200 días Así que, si queremos dar más Peso a los precios más recientes, podríamos usar una media móvil ponderada: donde K es un número mágico (que bien explican en un minuto). Tenga en cuenta que estamos asumiendo que P 1 es el precio hace 200 días y P 200 es el precio más reciente. Y este precio más reciente se multiplica por 200 por lo que es 200 veces más importante que el precio de 200 días de edad, derecho Ok, ¿qué K Si todos los precios son iguales, digamos P. Queremos que el promedio ponderado sea igual a P también. Esto significa que WMA (P 2P 3P. 200P) / K P (1 2 3 200) / K debe ser igual a P, por lo que K debe ser igual a (1 2 3 200). Como puede imaginar, hay una fórmula mágica para esta suma, a saber: 1 2 3. 200 200201/2 de modo que sea el valor de K. En general, para un N-día promedio móvil, tenemos K 1 2 3. NN (N1) / 2 (Pienso que Euler descubrió esto cuando tenía seis años de edad, ¿cómo te hace sentir eso?) Nuestra Promedio Móvil Ponderada es ahora: Por supuesto, nadie sabe que los pesos relativos 1, 2, 3. están grabados en piedra. Podríamos elegir cualquier peso w 1. W 2. W 3. W Y obtener: Tenga en cuenta que el número K se elige de modo que, en el caso en que todos los precios son iguales, el promedio móvil es igual a ese precio también. Su tiempo para una imagen (donde usamos las ponderaciones 1, 2, 3.): Tenga en cuenta que la media móvil ponderada (que hace hincapié en los precios más recientes) sigue el precio de las acciones más de cerca que el promedio simple de 20 días. Entonces hay promedios móviles exponenciales y convergencia / divergencia de media móvil (MACD) y. Bueno, ya captas la idea. Véase también Promedios móviles Para simplificar el cálculo de la media móvil ponderada WMA (con pesos relativos 1, 2, 3. N) hacemos esto: Tenemos, en el período de tiempo actual (que bien llamamos ahora): y, en El siguiente período de tiempo (donde P N1 es el siguiente precio de la acción): y si restamos, obtenemos: y aquí reconocemos P 1 P 2 P 3. P N como N veces la media móvil simple en el período de tiempo ahora. (N1) / 2 y obtener: Por lo tanto, asumiendo youre en el período de tiempo 123 (que es ahora y que Puede ser de 123 días o 123 semanas o más) y está trabajando en los promedios móviles de 26 días (así N 26) y tiene los valores de WMA (ahora) y MA (ahora) y el precio de la acción siguiente, P 124. Entonces usted obtiene el siguiente promedio ponderado como así: Así que ahora, teniendo el precio de la acción Next también calcular la media móvil simple de los últimos 26 precios, a saber MA (Siguiente), luego se convierte en ahora y empezar de nuevo, para calcular un nuevo Siguiente. Sin embargo, parece mejor escrito: Media móvil exponencial (Next) donde EMA (Next) aparece como un peso ponderado Promedio de EMA (Ahora) y P N1. De hecho, vamos a escribir el factor de peso como: para que se lea: Exponential Moving Average (Next) Bueno, ¿por qué esto da un promedio ponderado exponencial Lets escoger un poco de peso, digamos 945 2 P N-2. Donde la serie continúa para siempre. O, por lo menos de nuevo al primer día usted comienza a calcular la suma (). Y, como de costumbre, K se elige de manera que el promedio ponderado de los precios de las acciones iguales, digamos P, sea sólo P en sí. Esto significa que EMA (Ahora) K debe ser igual a P, y, desde la serie infinita 1 945 945 2. Se suma a 1 / (1-945) (créanme, lo hace). Ahora vemos que este es definitivamente un promedio ponderado, con el precio de los ayeres pesando en 90 (si 945 .9) y el Día antes de tener un peso de 945 2 o 90 de 90 (es decir, 81), y el día anterior que tiene un peso de 945 3 o 90 de 90 de 90 (o 72.9) y cien días, ese precio tiene un peso De solo (0,9) 100 0,00002 (o 0,002). Bien, tienes la idea, ahora mismo, si también escribimos EMA (Next) (1 -945) N1 945 P N 945 2 P N-1. Y calcular EMA (Next) - 945 EMA (Now), obtenemos EMA (Next) - 945 EMA (Ahora) (1 - 945) P N1 (ya que casi todo cancela), y obtenemos: Se ha llegado antes de cept, ahora, lo reconocemos como un promedio exponencialmente ponderado (¿mencioné que los pesos 945, 945 2. 945 3. etc. son la razón para llamarlo exponencialmente ponderado) Una cosa curiosa. Para una EMA de 12 días. Uno elige 945 1 - 2 / (N1) con N 12 y para un EMA de 26 días. Uno elige 945 1 - 2 / (N1) con N 26, etc. aunque tho el promedio no es ciertamente un promedio sobre apenas 12 o 26 días, pero sobre todos los precios de acción anteriores ahora. Estaban listos para: Moving Average Convergence / Divergence (Next) donde EMA 12 días significa el promedio móvil exponencial de 12 días (N 12). Heres MACD para un promedio exponencial rápido (12 días) menos un promedio exponencial lento (26 días): Por supuesto, no usar los números 12 y 26 usados ​​por todos los gurús de inversión. Cuando MACD va positivo (lo que significa el promedio rápido se mueve por encima de la lenta), que es una señal BULLish. Cuando va negativo, eso es BEARish. MOVIMIENTO EN VOLUMEN DE MOVIMIENTO MEDIO Hay miles de millones de Promedios Móviles Ponderados elegir sus pesos como los períodos de oscilación de un ala de mariposa y youve consiguió a ti mismo otro WMA. La mayoría de jugar con sólo el precio de las acciones e ignorar el volumen de acciones negociadas a ese precio. Si el precio de cierre de hoy es 16 y el mes pasado cerró a las 12, entonces es el precio de hoy más significativo. Porque su más reciente (por lo tanto, más relevante) no lo creo, no si sólo diez acciones se negocian en 16, mientras que diez millones se negociaron el mes pasado a las 12. (Ok, exagero, pero tienes la idea, no) Eso nos lleva a mi Favorito (que bien llamar a VMA), no necesariamente porque da mejores señales BUY / SELL, sino porque tiene algún sentido (para mí, cuz VMA N día es aproximadamente el precio promedio pagado por cada acción de acciones durante los últimos N días ). Es sencillo. Tomamos, como pesos w 1. W 2. W 3. Etc los volúmenes de acciones negociadas a precios P ​​1. P2. P 3. Etc y obtener: Heres una acción y el volumen de oficios: El precio de cotización en mayo fue muy importante. Mirar el volumen De todos modos, trazar el promedio móvil ponderado más, digamos N 100 días (¿por qué no) y obtener: Estoy consiguiendo delante de mí. Usted ve el precio de las acciones y el VMA de 100 días en un azul precioso y también la media móvil de 5 días. (Odio a buscar lugares donde el precio de las acciones cruza un promedio móvil el precio de las acciones es demasiado finicky, demasiado nervioso, demasiado apto a spike-then-caer, demasiado volátil. Por lo que utilizamos un promedio rápido, como 5 días, Por lo que sigue el precio de las acciones muy estrechamente y su smooother, a la derecha) Así que ¿qué es la compra / VENTA señales Stare en la trama y decidir cuándo youd como comprar o vender. En esos puntos, tenga en cuenta que el VMA está muy lejos del promedio rápido (5 días). Que proporciona nuestras señales: Cuando VMA - (5 días) A, entonces COMPRAR. Cuando VMA - (5-day) OOPs he usado la etiqueta VA para el V ajustado de A Vage, en lugar de VMA lo siento eso. ¿Y cuáles son las mejores opciones para A y B (Arriba, elegí AB 1.5 en mi sugerencia de esposas.) Y es 5 el mejor número de días para el promedio rápido Y por qué es 100 elegido en el VMA (Porque hay 100 centavos por dólar o 100 espárragos en mi jardín) Usted Decide Una cosa más: Algunas personas caculate el precio promedio ponderado por volumen después de cada comercio, durante todo el día. Si pueden comprar una acción a menos de este VWAP. eso es bueno. Si pueden vender acciones a un precio mayor que el VWAP, eso también es bueno. Como es de esperar (ya que creo que el volumen de acciones negociadas no debe ser ignorado), tengo para usted una media móvil ponderada ponderada exponencial que llaman V-EMA. Se obtienen de la siguiente manera: y Num y Den representan Numerador y Denominador, respectivamente, y los números VN son los volúmenes de acciones cotizadas cada día y, como antes, 945 1 - 2 / (TimePeriod 1) así, para un V de 12 días Por supuesto, puede tomar V-EMA 12 días - V-EMA 26 días para obtener un MACD de volumen ponderado que yo llamo V-MACD (y mi hijo llama VD ). Sí, si el volumen de transacciones bursátiles cambia un montón, así: Aquí, el precio cayó pero el volumen aumentó aumentando así el significado de estos precios más bajos cuando el MACD de jardín varió ( Porque el precio cayó por lo que la EMA de 12 días cayó), el aumento del volumen evitó que la V-EMA cayera tan drásticamente. Nota: Si el volumen no cambia de día a día, entonces V-MACD y MACD son idénticos. Creo que eso es enuff, por ahora. Excepto. Uh Debo mencionar la línea de señal. Usted ve, algunos gurús técnicos utilizan otra línea (curva) llamada la Línea de Señal y toman como BUY / SELL señales las veces cuando MACD cruza esta Línea de Señal. Usted lo consigue cerca (es usted listo para esto) que toma el 9-día E xponential M oving A verage del MACD. En caso de que se haya olvidado, eso se obtiene de: donde 945 1 - 2 / (91) .80 y se ve así: Sólo una última thingy: fórmulas que se parecen a: A (N1) 945 A (N) (1 - 945 ) P (N1) calcula una secuencia de promedios exponencialmente ponderados de la secuencia de números P (1), P (2), P (3). Aah, pero cómo empezar a empezar todos los parientes con A (1) (1 - 945) P (1) e ir de allí, así: A (2) 945 A (1) (1 - 945) P (2) que Es realmente (1 - 945) P (2) 945P (1) A (3) 945 A (2) (1 - 945) P (3) que es realmente (1 - 945) P (3) 945P (2) 945 P (1) A (4) 945 A (3) (1 - 945) P (4) que es realmente (1 - 945) P (4) 945P (3) 945 2 P (2) 945 3 P ) Etc. etc. Eventualmente, cómo empezó se pierde en el lejano (por lo tanto irrelevante) pasado. Bien, ahora hablamos de tendencias de precios de acciones. Es generalmente la partida hacia arriba o hacia abajo Algunos gustan de dibujar una línea de tendencia que conecta una serie de altas (o bajos) va tal vez arriba o va tal vez hacia abajo: la tendencia hacia arriba: los toros están ganando Tendencia hacia abajo: los osos están ganando Como usted puede ver, Una especie de cosa personal que dibuja em como ves em. El precio de las acciones sigue rebotando de la línea roja como si su apoyo por esa línea. Por lo que se llama la línea de apoyo. Los precios no parecen romper a través de la línea verde su llamada resistencia. Uno (presumiblemente) espera alguna señal de que el precio de las acciones ha cambiado las tendencias y recorre valientemente cualquiera de las dos líneas, dejando el canal. (El canal entre las líneas roja y verde se llama el canal.) Heres una belleza su tendencia hacia arriba. Uh O se está inclinando hacia abajo Su llamado sin tendencia He inventado los gráficos anteriores para ilustrar las tendencias, pero heres un ejemplo vivo real: Me me resulta difícil identificar cualquier tendencia, sólo por eyeballing el gráfico. Especialmente el comienzo de una tendencia. Tal vez haya un método más analítico / técnico / sofisticado para identificar las tendencias, lo que nos lleva a: Indicador de movimiento direccional o Indicador de movimiento direccional o Índice de movimiento direccional. Simplemente DMI Consideramos una competencia entre los toros y los osos. Los toros devoran las existencias y llevan el precio de las acciones al máximo durante el día. Los osos descargan sus acciones y llevan el precio al mínimo por el día. Quién gana Cada día calculamos los puntos de BULL si el máximo de hoy es mayor que el de ayer. Puntos de BULL son (hoy alta) - (ayer alto). O cero si el alto va hacia abajo. Cada día calculamos los puntos de BEAR si el nivel de hoy es más bajo que el de ayer. Los puntos de BEAR son (ayer bajo) - (hoy baja). O cero si la baja sube. Con el fin de ser algo más significativo, bien dividir estas diferencias por el precio de cierre de hoy por lo que se convierten en porcentajes. No estoy seguro si el Sr. Wilder (el autor de DMI y RSI) hizo esto, pero lo haremos. Entonces, cada día vemos qué puntos son más grandes: los puntos BULL o los puntos BEAR (reconociendo que, en algunos días, ambos pueden ser cero). Si los puntos de BULL son más grandes, se otorgan a los toros. Si los puntos de BEAR son más grandes, se otorgan a los osos. (Get it) Heres los puntos BULL y BEAR, para una secuencia de días: Uh. El eje horizontal incluye los fines de semana cuando no había puntos. Como Sep 25/26 y Oct 2/3 Tenga en cuenta que, el 24 de septiembre, había tanto BULL y BEAR puntos, pero sólo los puntos BEAR fueron concedidos - a los osos (cuz sus puntos wuz más grande). Bueno, aquí están los puntos que realmente fueron otorgados (ya sea para los toros o los osos) para el período de seis meses cubiertos por el gráfico de precios de las acciones (arriba): y, para referencia, el gráfico de valores en sí: Los toros estaban ganando en noviembre , Eh lo que (yo tenía CBR entonces) Bueno, heres lo que hacemos. En realidad, lo que el señor Wilder hace, causa DMI es su bebé: Tomamos la secuencia de puntos BULL premiados, digamos B (1), B (2), B (3). Y calcular la Media Móvil Exponencial de 14 días de esta secuencia (Recuerde la EMA) Uso: EMA (n1) 945 EMA (n) (1-945) B (n1) con 945 1 - 2 / (14 1) Curva se llama DI. Luego tomamos la secuencia de puntos BEAR otorgados y calculamos el Promedio Móvil Exponencial de 14 días de esta secuencia (recuerda la EMA). La curva resultante se denomina - DI. A continuación, nos plotean ambos, así: y, para referencia, el gráfico de acciones en sí: Aviso algo interesante Cuando el DI se hace más grande que el - DI. Hay una tendencia de UP (los toros están ganando) y cuando el - DI se hace más grande que el DI. Hay una tendencia hacia abajo (los osos están ganando) y estos eventos por lo general ocurren cerca del comienzo de la tendencia Por supuesto, si tomamos la diferencia entre DI y - DI wed obtener un gráfico que va positivo cuando el primero supera este último Los toros están por delante, más grande será esta diferencia), así que calculamos: o, mejor aún (para normalizar las cosas) dividimos esta diferencia por su suma, dando (finalmente): (suponiendo que el denominador no es igual a cero. DI) - (-DI) y olvidar mi intento de normalizar) Thatd dar este tipo: y, para referencia, el gráfico de valores en sí: Uh. ¿Mencioné que se llamaba ADX (Indicador Direccional Medio) Oh sí. Que el ritual de dividir cada una de las diferencias altas y bajas por el precio de cierre, cada día (para obtener un porcentaje), no hace absolutamente ninguna diferencia para el ADX. Pienso que la mayoría de los tecnólogos solo miran para ver cuando DI cruza - DI (independientemente de sus valores, o la escala que uno usa) y mirar con rabia a ADX (cuyo valor no está influido por esa división por el ritual de cierre de precios). Su en la naturaleza del deporte que los toros se emocionan mucho cuando el ADX está aumentando. Especialmente cuando supera los 50. (Supongo que los osos se emocionan cuando su disminución.) Debo mencionar que, si los picos en ADX son molestos, entonces una media móvil de los valores de ADX proporcionará un poco de suavizado. Heres el promedio móvil de 10 días: y, como referencia (he dicho antes), el gráfico de acciones en sí: Check DI / - (a veces llamado DMI / -) y ADX en su stock en bigcharts. Itll parece así: Entonces, ¿DMI predecir el 1987 C R A S H