Perfil De Volumen De Forex

SISTEMAS DE COMERCIO Explorando el perfil de volumen En el último artículo de la serie, discutimos ideas comerciales sólidas, comparando promedios móviles con una estrategia de división de canales, mostrando cómo este último es de mucho mayor valor y cómo usar un sistema de media móvil puede mostrar grandes resultados en Pero puede ser fatalmente defectuoso en el comercio actual. La estrategia de desglose de canales, al tiempo que tenía estadísticas de rendimiento menos impresionantes durante las pruebas de samplersquo de lsquoin, mostró un rendimiento robusto en el tiempo, con los mismos parámetros proporcionando una ventaja robusta, con el tiempo. La razón de que los sistemas de ruptura de canales han resistido la prueba del tiempo es probable porque la tendencia de los mercados a largo plazo y un nuevo máximo de varios meses siempre va a tener mucho más significado psicológico que el cruce de dos promedios móviles arbitrarios. Los resultados apoyan firmemente el argumento de que cualquier sistema basado en un comportamiento previsible del mercado, es probable que sea mucho más robusto que uno basado en algoritmos matemáticos arbitrarios. Por lo tanto, en este artículo vamos a explorar otro aspecto explotable de comportamiento previsible en los mercados, que es mucho más corto plazo en la naturaleza es decir, cuando los comerciantes comienzan y terminan su día de negociación. Esto ha sido explotado en los mercados de futuros con estrategias como el desglose de la gama de apertura. Volumen y hora del día La trucha Monroe, que hizo famosos miles de millones de operaciones sistemáticas, hizo algunas observaciones interesantes sobre los mercados de futuros cuando se le preguntó sobre los tiempos más líquidos del día, en su entrevista en lsquo The New Market Wizardrsquo de Jack Schwager. LdquoEl período más líquido es la apertura. La liquidez comienza a caer muy rápidamente después de la apertura. El segundo momento más líquido del día es el cierre. El volumen de negociación típicamente forma una curva en forma de U a lo largo del día. En general, esos patrones se mantienen en casi todos los mercados. Muchos comerciantes utilizan indicadores técnicos para analizar el pasado y predecir el movimiento de los precios en el futuro y para identificar los posibles puntos de entrada y salida del comercio. Los indicadores técnicos son cálculos matemáticos derivados de la actividad de precio o volumen. Un promedio móvil, por ejemplo, calcula el precio promedio de un instrumento específico durante un número definido de períodos de tiempo. A menudo, los operadores compararán los promedios móviles de varios marcos temporales para determinar el impulso del mercado. Además de (o en lugar de) indicadores técnicos, los comerciantes pueden ver el precio y el volumen de acción que no están afectados por los cálculos matemáticos. Un método para analizar esta información de mercado es a través de Perfil de Volumen, un estudio de gráficos avanzado que muestra la actividad de negociación para cada nivel de precios durante un tiempo determinado. Aquí, discutimos el Perfil de Volumen, explicamos los conceptos clave y observamos los diferentes tipos de perfiles que surgen a lo largo de una sesión de negociación. En una segunda parte, amplíe esta introducción para explicar cómo se puede usar el Perfil de Volumen para detectar oportunidades comerciales de alta probabilidad. Histograma vs. perfil La mayoría de los comerciantes están acostumbrados a ver el volumen como un histograma que aparece en el eje x (o en la parte inferior) de un gráfico de precios (ver Histograma de volumen, más adelante). Un histograma de volumen examina el volumen a lo largo de la escala de tiempo y nos indica la cantidad de actividad comercial que se ha producido durante cada período específico, ya sea diaria, de cinco minutos, 610 tick o 2.000 barras de precios. Esta manera de interpretar nos dice cuándo ocurrió el volumen, pero no ofrece pistas sobre dónde tuvo lugar. Una forma diferente de ver el volumen es con un estudio del gráfico de Volumen. El perfil de volumen fue utilizado por primera vez por los comerciantes de futuros utilizando datos que sólo estaba disponible para los comerciantes de piso en las bolsas de futuros. Con las plataformas de gráficos avanzadas de hoy, prácticamente cualquier comerciante puede acceder a este tipo de análisis de mercado para identificar dónde tuvo lugar la actividad de negociación (de precios) y cuánto volumen (volumen) tuvo lugar en cada nivel de precios. El perfil de volumen aparece como una superposición de gráfico de precios (es decir, se dibuja directamente sobre un gráfico de precios) y muestra el volumen acumulado total en cada nivel de precio. A diferencia de un histograma de volumen tradicional que aparece en toda la escala de tiempo, el perfil de volumen aparece a lo largo del eje y, sobre la escala de precios de un gráfico de precios. El perfil de volumen (abajo) muestra un tipo de estudio de perfil de volumen aplicado a un gráfico de 5 minutos del contrato de futuros de E-mini Standard amp Poors 500 (ES). Cada barra horizontal en el perfil de volumen representa un nivel de precios como 2005.25 o 2008.75 como vemos en este gráfico de E-mini SampP 500. Cada barra indica cuánta actividad de negociación ha ocurrido en ese nivel particular y hasta ese punto de la sesión de negociación. Artículos relacionadosCómo negociar con el perfil de volumen En un artículo anterior, introdujimos conceptos clave en el perfil de volumen y las diversas tendencias que surgen a lo largo de una sesión de negociación. Con las plataformas de gráficos avanzadas de hoy, prácticamente cualquier comerciante puede acceder a este tipo de análisis de mercado para identificar dónde tuvo lugar la actividad de negociación (de precios) y cuánto volumen (volumen) tuvo lugar en cada nivel de precios. Aquí, examinamos de cerca el perfil de volumen y explicamos cómo se puede utilizar para identificar entradas y salidas comerciales. Revisión del perfil de volumen Muchos comerciantes están acostumbrados a ver el volumen como un histograma debajo de un gráfico de precios. Este enfoque muestra la cantidad de volumen comercializado durante cada barra de precios, ya sea una barra basada en el tiempo (como un minuto) o una barra basada en la actividad (tal como 144 tick o 2000 tick tick). Si bien esta es una forma popular de analizar el volumen, saber dónde se produce el volumen en términos de precio, en lugar de timecan ser más significativo. El perfil de volumen, trazado en el eje vertical de la tabla de precios, hace justamente eso: Muestra cuánta actividad de negociación ha tenido lugar en cada nivel de precios tocado durante la sesión de negociación. ¿Por qué es útil para los comerciantes? El perfil de volumen señala los precios que han sido favorecidos por el mercado, así como los que se han ignorado, lo que puede dar a los comerciantes pistas sobre dónde el precio es probable que vaya en un futuro próximo. El perfil de volumen se actualiza cada vez que se llena un nuevo pedido comercial en el mercado, y el punto de control, el área de valor, los nodos de volumen alto y los nodos de bajo volumen cambian numerosas veces a lo largo de un período de negociación determinado. A medida que el perfil de volumen se desarrolla a lo largo de la sesión de negociación, surgen nuevos patrones y oportunidades comerciales. Por ejemplo, a las 11 de la mañana después del empuje de la mañana, el punto de control puede estar ubicado en la parte superior del gráfico (hacia el máximo de la sesión), sólo para ser reemplazado más tarde en la sesión con mayor volumen de transacción moviendo el punto de control a un Precio centrado en el gráfico. Para los comerciantes activos, es el perfil de volumen de desarrollo que es más relevante. El perfil de volumen al final del día mostrará la historia de volumen, pero no los patrones que podrían identificar las oportunidades comerciales durante una sesión de negociación activa. Es esta evolución constante del perfil de volumen durante una sesión de negociación que puede ayudar a formar decisiones comerciales. Artículos relacionados